Дипломная на тему Управление кредитными рисками ипотечного кредитования в условиях кризиса (на примере ОАО АКБ «Росбанк»)
Автор: Юлия
Тип работы: Дипломная
Предмет: Деньги и кредит
Страниц: 103
Год сдачи: 2009
ВУЗ, город: РГУТиС
Выдержка
Введение
Трудно переоценить позитивное влияние ипотечного кредитования на экономическое и соиальное развитие страны, особенно в период преодоления последствий экономического кризиса. В первую очередь развитие жилищного ипотечного кредитования стимулирует развитие реального сектора экономики, активизируя рынок недвижимости, повышая спрос на продукцию строительного сектора и смежных с ним отраслей. Во-вторых, оно способствует решению жилищной проблемы путем повышения степени доступности жилья для населения, что в свою очередь приводит к снижению социальной напряженности в обществе. Кроме того, развитие ипотечного кредитования стимулирует развитие банковской системы и фондового рынка.
Как показывает опыт многих стран, в периоды экономических кризисов именно ипотечное кредитование давало толчок, а затем становилось одним из базисных элементов позитивных изменений в экономике. Например, преодоление депрессии экономики США в 1-й половине XX в. начиналось с кредитования домовладельцев; преодоление кризиса экономик других стран также сопровождалось распространением систем ипотечного кредитования.
Ипотечное кредитование отличается от обычного очень большими сроками и объемами, особенностью формирования банковских активов и пассивов, необходимостью правильной оценки залога, применения специфических инструментов кредитования, определяющих риски и их оценку. Особо важным для ипотечного кредитования является кредитный риск.
Возникновение кредитного риска ипотечного жилищного кредитования может быть обусловлено многими факторам как на уровне отдельной ссуды, так и на уровне кредитного портфеля банка.
Актуальность темы дипломной работы определяется наличием ряда нерешенных теоретических и практических проблем и дискуссионных вопросов, связанных с необходимостью совершенствования механизма управления кредитным риском в ипотечном кредитовании. Научно обоснованное определение факторов кредитного риска ипотечного кредитования, выделение этапов ипотечного кредитования, эффективное распределение рисков между ними на основе реального представления о совокупности рисков, возникающих в системе, и соответствующее управление ими, в первую очередь рисками банка как центрального звена ипотечной системы, дает возможность предпринять адекватные шаги по их снижению, что в свою очередь позволяет повысить эффективность механизмов и инструментов ипотечного кредитования в целом.
Целью настоящей работы является разработка и научное обоснование концепции управления банковскими рисками, возникающих при участии банка в системе ипотечного жилищного кредитования населения в нашей стране. Для достижения данной цели потребовалось решение следующих задач:
проанализировать существующую классификацию банковских рисков;
определить факторы кредитного риска ипотченого кредитования
перечислить и охарактеризовать этапы ипотечного кредитования
разработать концепцию управления банковскими рисками, возникающими при ипотечном жилищном кредитовании населения, а также практические меры по снижению каждого вида риска.
Объектом исследования выступает АКБ «Росбанк» и его программа ипотечного кредитования
Предметом исследования является управление кредитными рисками банка - субъекта системы ипотечного кредитования.
Несмотря на появившиеся в последнее время многочисленные публикации по вопросам становления и практических результатов развития ипотечного кредитования в России реальная степень изученности проблемы управления банковскими рисками в системе ипотечного кредитования пока недостаточная, что указывает на потребность в дальнейшей проработке данной темы.
Публикуемые работы специалистов в области ипотечного кредитования на фоне высокого общественного резонанса на эту тематику в большей степени носят публицистический характер. В то же время основы научного подхода к развитию отечественной системы банковского ипотечного кредитования строятся, с одной стороны, на работах исследователей общих, концептуальных проблем банковской деятельности и риск-менеджмента (Белоглазова Г.Н., Грачева М.В., Колпакова Г.М., Кроливецкая Л.П., Куницина Н.Н., Лаврушин О.И., Малеева А.В., Москвин В.А., Тавасиев A.M. и др.), а также авторов, пишущих по отдельным конкретным вопросам ипотечного кредитования (Дестресс М., Ев-тух А.Т., Жданов В.П., Копейкин А., Косарева Н.Б., Митрошина К., Равиц М., Страйк Р. и др.). Следует также отметить минимальное внимание исследователей непосредственно к вопросам управления рисками, возникающими в российских системах ипоечного кредитования.
Содержание
Содержание
Введении.3
Глава 1. Теоретические основы управления кредитными рисками коммерческих банков
1.1. Сущность и классификация кредитного риска банка.6
1.2. Факторы кредитного риска ипотечного жилищного кредитования и методы его оценки...10
1.3. Основные этапы ипотечного жилищного кредитования..14
1.4. Управление кредитными рисками ипотечного жилищного кредитования в условиях экономической нестабильности.17
Глава 2. Диагностика финансового состояния МФ ОАО АКБ "РОСБАНК"
2.1. Организационно-экономическая характеристика МФ ОАО АКБ "РОСБАНК"27
2.1.1. Анализ коньюктуры рынка банковских услуг...34
2.2. Анализ структуры пассива и актива баланса МФ ОАО АКБ "РОСБАНК"42
2.3. Анализ ликвидности МФ ОАО АКБ "РОСБАНК"51
2.4. Анализ финансовых результатов деятельности МФ ОАО АКБ "РОСБАНК"53
2.5. Анализ финансовой надежности МФ ОАО АКБ "РОСБАНК"59
Глава 3. Проект мероприятий по управлению кредитными рисками ипотечного кредитования, в МФ ОАО АКБ "РОСБАНК", в условиях кризиса
3.1. Ипотечное страхование, как средство управления кредитными рисками в МФ ОАО АКБ "РОСБАНК".63
3.2. Особенности применения андеррайтинга в МФ ОАО АКБ "РОСБАНК"..69
3.3.Оценка реальной стоимости, приобретаемой и закладываемой недвижимости в МФ ОАО АКБ "РОСБАНК"...........................76
3.4. Совершенствование кредитной политики МФ ОАО АКБ "РОСБАНК".82
3.5. Оценка эффективности разработанных мероприятий по управлению кредитными рисками ипотечного кредитования, в МФ ОАО АКБ "РОСБАНК", в условиях кризиса..88
Заключение
Список литературы
Приложение
Литература
Список литературы
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (в ред. от 10.01.2005 15-ФЗ).
2. Федеральый закон от 16.07.1998 года 102-ФЗ Об ипотеке (залоге недвижимости) (в ред. от 05.02.2004 1-ФЗ).
3. Проект федерального закона от 09.10.2004 года О строительных сберегательных кассах.
4. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 01.10.1997 года 1 О порядке регулирования деятельности банков.
5. Проект Инструкции Центрального Банка Российской Федерации О порядке регулирования деятельности банков.
6. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 30.06.1997 года 62-а О порядке формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам.
7. Иванов В.В. Ипотечное кредитование М.: Высш.шк. 2008.- 320с.
8. Ипотека в России / Под ред. А.В. Толкушкина. М.: Юрист, 2006. 525с.
9. Ужегов А.Н. Квартира в кредит: ипотечная сделка - СПт: Питер, 2008.-288с.
10. Цылина Г.А. Ипотека: жилье в кредит М.: КБ Издательство Экономика, 2005.- 358с.
11. Антонова И.М. Регулирование рисков кредитных организаций, участвующих в ипотечных программах // Материалы учебно-консультационной ипотечной школы. - М., 2008.
12. Бесфамильная Л.В., Цыганов А.А. Вопросы страхования в ипотечном кредитовании //Материалы парламентских слушаний в ГосДуме от 16.03.2008.
13. Волчек А.А. Организация ипотечного кредитования в Москве. Опыт, перспектива. //Материалы учебно-консультационной ипотечной школы. М.,- 2008.
14. Гарипова З.Л. Рынок жилищной ипотеки: развитие специальных кредитных институтов // Банковское дело. 2006. 1. С.20-24.
15. Гордеев Д. Ипотека делает жилье недоступным //Банковское обозрение.-2009. Апрель.
16. Еремина Т.Е. Некоторые аспекты ипотечного страхования //Материалы Международной практической конференции "Ипотека в России".- М., 2006
17. Журавлев С.Е. Особенности андеррайтинга заемщиков ипотечных кредитов //Материалы лекций АНХ при Правительстве РФ.-М., 2008
18. Журавлев С.Е. Перспективные схемы и модели ипотечного кредитования. Мировые тенденции развития ипотечных систем //Материалы лекций АНХ при Правительстве РФ.-М., 2008
19. Киселев А.А. Понятие и виды ипотеки // Нотариус. 2008. - 1. С.46-50.
20. Куприянов А.Г.Ипотека стала ближе народу // Ведомости. - 2007. Ноябрь.
21. Косарева Н., Пастухова Н., Рогожина Н. Развитие системы долгосрочного ипотечного кредитования населения в России // Вопросы экономики. - 2007. - 5. С.89-106.
22. Логинов М.П. Система ипотечного жилищного кредитовани в России: проблемы и пути решения // Деньги и кредит. 2009. 4. С.22-30.
23. Логинов М.П. Ипотечное кредитование строительства жилья // Экономист. -2007. -9. С.67-73.
24. Логинов М.П. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в условиях муниципальных образований // Финансы. 2007. 1.- С.11-14.
25. Логинов М.П. Андеррайтинг ипотечных кредитов //Финансы и кредит.2007. -8.С.30-33.
26. Матюхин Г.Г. Ипотека. От истории к современности // Банковское дело. 2007. 1. С.10-12.
27. Матюхин Г.Г. Ипотека. Московский опыт // Банковское дело. 2007. 2. С.18-20.
28. Матюхин Г.Г. Ипотека: социальные, экономические и технические проблемы //Банковское дело. 2007. 3. С. 25-27.
29. Матюхин Г.Г. Ипотека. Теория и практика // Банковское дело. 2007. 4. С. 17-20.
30. Матюхин Г.Г. Ипотека: монополия или конкуренция //Банковское дело. 2008. 5.С.12-14.
31. Мурычев А. Ипотечное кредитование в регионах России проблемы развития // Материалы Международной практической конференции "Ипотека в России". М., 2008.
32. Павлова И.В. Процесс оформления ипотечного жилищного кредитования в банке // Банковское дело. 2008.- 4. С.17-27.
33. Розгин Г. Ипотека: правительство решает квартирный вопрос // Коммерсант. - 2008. Февр.
34. Урчукова Ж..М. Процесс становления ипотечного кредита в России: анализ и систематизация основных тенденций развития ипотеки // Материалы учебно-консультационной ипотечной школы. М., 2007.
35. Урчукова Ж.М. Особенности организации ипотечного кредитования в современных условиях // Финансы. 2008. 1.-С. 23-25.
36. Цыганов А.А. Опыт страхования рисков, возникающих при ипотечном кредитовании // Материалы учебно-консультационной ипотечной школы. М., 2008.
37. Цыганов А.А. Страхование ипотечных программ как фактор, служащий расширению страхового поля //Материалы Международной практической конференции "Ипотека в России".- М., 2008.
38. Шаккум М.П. Проблемы ипотечного кредитования в России //Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование.-2008.-4.-С.7-9.
39. Юргенс И.Ю. Перспективы развития страхования рисков, связанных с ипотечным кредитованием //Материалы Международной практической конференции "Ипотека в России". - М.,2008
- www.rosbank.ru
- www.banki.ru
- www.cbr.ru
- www.itogi.ru
- www.klerk.ru
- www.ssuda.ru
- www.raexpert.ru