Контрольная на тему Эконометрика, вариант 82

Автор: на отлично

Тип работы: Контрольная

Предмет: Эконометрика

Страниц: 23

Год сдачи: 2013

ВУЗ, город: ИНЖЭКОН

Выдержка

Задание № 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях. На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого требуется: 1. Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания. 2. Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей. 3. Построить уравнения тренда и сделать выводы. 4. На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности. РЕШЕНИЕ Согласно варианту №82 требуется выбрать признак №5 (среднегодовая стоимость оборотных средств, млн.руб.) и наблюдения №№ 2 – 13 (табл. 4.1.) Таблица 4.1. Исходные данные Год 2002 2003 2004 2005 Квартал I II III I II III IV I II III IV I хt 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 Построим коррелограмму, воспользовавшись функцией MS Excel КОРРЕЛ(). Таблица 4.2. Коррелограмма t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 хt 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-1=0,013 xt-1 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 хt 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-2=-0,492 хt-2 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 хt 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-3=-0,109 хt-3 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 хt 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-4=0,607 хt-4 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 хt 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372 rt,t-5=-0,207 хt-5 685 837 1161 1151 822 1383 884 Таблица 4.3. Лаг (порядок) – L rt,t-L Коррелограмма 1 0,013 * 2 0,492 **** 3 -0,109 ** 4 0,607 ***** 5 -0,207 *** Вывод: в данном ряду динамики нет тенденции (т.к. rt,t-1=0,013 меньше 0,5), однако присутствуют заметные периодические колебания с периодом (L) равным 5, т.е. имеют место сезонные колебания (т.к. rt,t-4=0,607 ?1). 2. Произведем выравнивание исходного ряда взятого из примера, рассмотренного выше, методом скользящей средней с периодом усреднения равным 3. Результаты представлены в таблице 4.4 (столбец 4). Таблица 4.4. T tу x xc x- xc xs 1 2 3 4 5 6 5 -11 685 - - 375,85 6 -9 837 894,3 -57,3 1079,29 7 -7 1161 1049,7 111,3 1047,18 8 -5 1151 1044,7 106,3 1331,68 9 -3 822 1118,7 -296,7 512,85 10 -1 1383 1029,7 353,3 1625,29 11 1 884 1192,0 -308,0 770,18 12 3 1309 1073,7 235,3 1489,68 13 5 1028 1369,3 -341,3 718,85 14 7 1771 1369,7 401,3 2013,29 15 9 1310 1484,3 -174,3 1196,18 16 11 1372 - - 1552,68 Итого 13713 13713 Для дальнейшего расчета Si построим отдельную таблицу. Рассчитеам средние оценки сезонных составляющих каждой строке (Sci), а также скорректированные значения сезонных составляющих ( ). Расчет значений Si представлен в таблице 4.5.

Содержание

Задание № 1. Линейный парный регрессионный анализ На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется: 1. Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить самим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения. 2. Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод. 3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пятипроцентном уровне с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод. 4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95. Задание № 2. Множественный регрессионный анализ На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется: 1. Построить уравнение множественной регрессии. При этом признак-результат и один из факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны совпадать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему варианту). При выборе фактора нужно руководствоваться его экономическим содержанием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения. 2. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод. 3. Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (?-коэффициенты). Сделать вывод. 4. Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы. 5. Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью общего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы. Задание № 3. Системы эконометрических уравнений На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих Вашему варианту (таблица 4) провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели. Вариант 82 y15 y21 y33 Задание № 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях. На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого требуется: 1. Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания. 2. Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей. 3. Построить уравнения тренда и сделать выводы. 4. На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности. Таблица 4.1. Исходные данные Год 2002 2003 2004 2005 Квартал I II III I II III IV I II III IV I хt 685 837 1161 1151 822 1383 884 1309 1028 1771 1310 1372

Литература

1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер.с англ. –М.: ИНФРА-М, 2000. 2. Практикум по эконометрике. / Под ред. члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001. 3. Эконометрика. / Под ред. члена-корреспондента Российской Академии наук И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001.