Контрольная на тему Задачи по управлению портфелем активов (вариант 5)

Автор: Соловьёв Александр

Тип работы: Контрольная

Предмет: Экономика

Страниц: 7

Год сдачи: 2011

ВУЗ, город: Московская гуманитарно-техническая академия

Выдержка

Задание №2

Известно, что средняя доходность биржевого индекса составляет 10%, а его дисперсия (?2) равна 500. Безрисковая ставка равна 5%. На рынке присутствуют два типа акций со следующими характеристиками:
На основе указанных данных решите следующие задачи:
1) Оцените общий риск акций.
2) Определите требуемую (в соответствии с CAPM) доходность акций.
3) Изобразите график рынка ценных бумаг и укажите расположение акций относительно SML. Определите, правильно ли оценены акции рынком?
4) Рассчитайте коэффициент ? портфеля, созданного из данных акций. Определите систематический, несистематический (собственный) и общий риск инвестиционного портфеля (?2).
Задание №3

В таблице представлены исторические сведения о показателях доходности акций двух компаний, а также доходности рынка в целом:

Содержание

2 задачи

Литература

-