Контрольная на тему Использование модели оценки финансовых активов (модели CAPM) в финансовом менеджменте.

Автор: Юлия

Тип работы: Контрольная

Предмет: Финансовый менеджмент

Страниц: 12

Год сдачи: 2009

ВУЗ, город: КурскГТУ

Выдержка

В качестве меры риска используется бета-коэффициент. Бета-коэффициент выражает «рыночную чувствительность» инвестиций, то есть на сколько изменяется доходность на любые конкретные акции по сравнению с изменениями рыночной ситуации.
Хотя коэффициент бета и служит для измерения риска, на практике трудно определить его точное значение для конкретного инвестиционного проекта. Обычно значения бета определяют, исходя из данных фондового рынка о доходности компании, которая характеризуется ценой ее акций.

Содержание

Введение 2
Основные положения модели CAPM 3
Применение модели САРМ 4
Заключение 11
Использованные источники 12

Литература

1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2003
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. М.: Эльга, 2004
3. Лытнев О.Н. Модель оценки финансовых активов (CAPM) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gaap.ru/biblio/corpfin/finman/027.asp
4. Просветов Г.И. Управленческий учет. М.: РДЛ, 2006