Курсовая на тему Оптимизация инвестиционного портфеля. Курсовая работа

Автор: Ольга Брижевич

Тип работы: Курсовая

Предмет: Мат. мет. в экономике

Страниц: 12

Год сдачи: 2009

ВУЗ, город: Московский Гуманитарный Университет

Выдержка

Введение
Проникновение математики в экономическую науку связано с пре-одолением значительных трудностей. В этом отчасти была "повинна" мате-матика, развивающаяся на протяжении нескольких веков в основном в связи с потребностями физики и техники. Но главные причины лежат все же в природе экономических процессов и в специфике экономической науки.
Большинство объектов, изучаемых экономической наукой, может быть охарактеризовано кибернетическим понятием сложная система.
Наиболее распространено понимание системы как совокупности элементов, находящихся во взаимодействии и образующих некоторую целостность, единство. Важным качеством любой системы является эмерджентность наличие таких свойств, которые не присущи ни одному из элементов, входящих в систему. Поэтому при изучении систем недостаточно пользоваться методом их расчленения на элементы с последующим изучением этих элементов в отдельности. Одна из трудностей экономических исследований в том, что почти не существует экономических объектов, которые можно было бы рассматривать как отдельные (внесистемные) элементы.
Сложность системы определяется количеством входящих в нее эле-ментов, связями между этими элементами, а также взаимоотношениями между системой и средой. Экономика страны обладает всеми признаками очень сложной системы. Она объединяет огромное число элементов, отличается многообразием внутренних связей и связей с другими системами (природная среда, экономика других стран и т.д.). В народном хозяйстве взаимодействуют природные, технологические, социальные процессы, объективные и субъективные факторы.
Сложность экономики иногда рассматривалась как обоснование не-возможности ее моделирования, изучения средствами математики. Но такая точка зрения в принципе неверна. Моделировать можно объект любой природы и любой сложности. И как раз сложные объекты представляют наибольший интерес для моделирования; именно здесь моделирование может дать результаты, которые нельзя получить другими способами исследования.
Потенциальная возможность математического моделирования лю-бых экономических объектов и процессов не означает, разумеется, ее ус-пешной осуществимости при данном уровне экономических и математических знаний, имеющейся конкретной информации и вычислительной технике. И хотя нельзя указать абсолютные границы математической формализуемости экономических проблем, всегда будут существовать еще неформализованные проблемы, а также ситуации, где математическое моделирование недостаточно эффективно.
Цель данной работы определить оптимальное распределение инвестиций, свести данную задачу к задаче линейного программирования, решить в среде MathCad.


1. Постановка задачи
Частный инвестор предполагает вложить в ценные бумаги и положить на срочный вклад в банке в общей сложности 500 тыс. руб.
После консультаций со специалистами фондового рынка он выбрал 3 типа акций, 2 типа облигаций, а также банк, в который будет сделан срочный вклад (см. таблицу).

Вложение Доход, % Риск
Акции А 15 высокий

Содержание

Содержание
Введение 3
1. Постановка задачи 5
2. Обзор методов решения задач данного типа 6
2.1. Математическое программирование 6
2.2. Табличный симплекс-метод 7
2.3. Метод искусственного базиса 8
2.4. Модифицированный симплекс-метод 8
3. Математическая модель 10
4. Моделирование в среде MathCad 12
5. Анализ результатов 13

Литература

Список литературы
1. А.Н. Карасев, Н.Ш. Кремер, Т.Н. Савельева «Математические методы в экономике», М., 1987
2. Бидасюк Ю.М. Mathsoft® MathCAD 12. Самоучитель, Диалектика, 2005